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pandas 반복문 백테스트가 52초 걸릴 때 PyBroker는 4.8초로 끝났어요. 공식 문서엔 "NumPy 벡터화와 Numba JIT로 가속"이라고만 적혀 있는데, 이게 실제로 어떻게 10배 속도를 내는지 직접 측정했습니다.

이동평균 크로스오버 파라미터 1만 조합을 스윕으로 던졌더니, 커피를 내리러 갔다 오기 전에 결과 행렬이 떠 있었습니다. vectorbt 의 벡터화 백테스트가 실제로 만들어 내는 장면이 이렇습니다. 그런데 같은 주에 이 라이브러리를 사내 유료 리서치 서비스에 얹으려던 계획은 접었어요…

라이브 배포를 염두에 두고 백테스트 프레임워크를 바꾸기로 했습니다. Backtrader로 짠 모멘텀 전략을 NautilusTrader로 옮기는 작업을 시작했죠. 결론부터 말하면 첫 전략이 돌아가기까지 사흘이 걸렸어요. CSV 파일 하나로 시작했던 Backtrader와 달리, 데이터…

종목 10개로 자동매매 봇을 돌릴 땐 아무 문제가 없었어요. 그런데 포트폴리오를 70종목으로 늘리자 HTTP 429 에러가 쏟아지면서 프로그램이 멈췄습니다. 한국투자증권 Open API는 초당 20건 호출 제한이 있거든요. 고정된 배치 크기로는 종목이 늘 때마다 한계에 부딪힐 수밖…

백테스트 결과가 의심스럽게 좋았습니다. 샤프 레이쇼 2 넘는데 실거래는 마이너스. point-in-time DB는 깨끗한데 원인은 다른 곳 — LLM이 사전학습 메모리로 미래를 이미 알고 있었던 겁니다. 코드 레벨 look-ahead 방어는 LLM 앞에서 무력화됩니다. 최근 논문 …

백테스트에서 샤프지수 2.3이 나왔는데 실전에선 두 달 만에 원금 15% 날렸던 적이 있어요. 문제는 모델이 아니라 시퀀스 정렬 실수였더라고요. Adaptive Financial Transformer 논문을 읽으면서 제일 먼저 눈에 들어온 건 성능 숫자가 아니라 "백테스팅 오류를 …