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AI 도구 · 자동화 · 생산성
25개의 글 · #퀀트
백테스트 결과가 의심스럽게 좋았습니다. 샤프 레이쇼 2 넘는데 실거래는 마이너스. point-in-time DB는 깨끗한데 원인은 다른 곳 — LLM이 사전학습 메모리로 미래를 이미 알고 있었던 겁니다. 코드 레벨 look-ahead 방어는 LLM 앞에서 무력화됩니다. 최근 논문 …
#퀀트 #트랜스포머 #백테스팅 #regime-gated-attention #금융예측Regime-Gated Attention 논문 리뷰 — 백테스팅 오류를 고친 금융 Transformer백테스트에서 샤프지수 2.3이 나왔는데 실전에선 두 달 만에 원금 15% 날렸던 적이 있어요. 문제는 모델이 아니라 시퀀스 정렬 실수였더라고요. Adaptive Financial Transformer 논문을 읽으면서 제일 먼저 눈에 들어온 건 성능 숫자가 아니라 "백테스팅 오류를 …
#강화학습 #포트폴리포 배분 #평균분산최적화 #퀀트 #백테스트강화학습 포트폴리오 배분 vs 평균분산최적화 — arXiv 논문이 숨긴 재현 함정논문은 강화학습 포트폴리오가 평균분산최적화를 샤프지수·낙폭에서 이겼다고 주장합니다. FinRL로 재현했더니 결과가 달랐어요. 리밸런싱 빈도·거래비용·학습 기간 중 하나만 바뀌어도 결론이 뒤집힙니다.
#AI 트레이딩 #퀀트 #LLM #백테스트 #알고리즘 트레이딩LLM 퀀트 트레이딩 실패 — Alpha Arena 실험이 보여준 2026년 현실한 해외 트레이더가 GPT-4에게 "수익성 높은 퀀트 전략을 만들어줘"라고 요청했습니다. 30초 만에 백테스트 코드까지 나왔죠. 결과는 참담했어요. 3개월 실전 운용에서 계좌가 23% 증발했거든요. 저는 LLM이 퀀트 전략을 단독으로 만들 수 없다고 봅니다. Alpha Arena …
#AI 트레이딩 #멀티에이전트 #퀀트 #포트폴리오 자동화 #백테스트멀티에이전트 재귀 포트폴리오 — 지정학 충격 낙폭 9.62%로 막은 대신 치른 대가지정학 리스크 5개 시나리오에서 평균 최대낙폭을 9.62%로 억제한 멀티에이전트 시스템이 있습니다. 같은 조건에서 단일 모델 MVO는 15.49%까지 무너졌죠. 방어 전용으로 쓸 건지, 수익 추구용으로 쓸 건지를 먼저 결정하라는 게 이 논문의 핵심입니다. 둘 다 잡으려다 둘 다 놓…
#백테스트 #퀀트 #자동매매 #파이썬 #VectorBT #Freqtrade백트레이더 5년 멈춤이 프레임워크 선택 기준을 바꾼 이유 — 2026 백테스트 도구 재평가Python 3.12로 환경을 올렸더니 백트레이더가 AttributeError: 'ix' 오류를 냈습니다. 파이썬 백테스팅 랜드스케이프 2026 보고서와 깃허브 릴리스 이력을 확인하니 2021년 마지막 릴리스 이후 업데이트가 중단됐어요. 제가 재검증한 결과, 신규 프로젝트는 Vec…