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AI 도구 · 자동화 · 생산성
5개의 글 · #AI 트레이딩
한 해외 트레이더가 GPT-4에게 "수익성 높은 퀀트 전략을 만들어줘"라고 요청했습니다. 30초 만에 백테스트 코드까지 나왔죠. 결과는 참담했어요. 3개월 실전 운용에서 계좌가 23% 증발했거든요. 저는 LLM이 퀀트 전략을 단독으로 만들 수 없다고 봅니다. Alpha Arena …
#AI 트레이딩 #멀티에이전트 #퀀트 #포트폴리오 자동화 #백테스트멀티에이전트 재귀 포트폴리오 — 지정학 충격 낙폭 9.62%로 막은 대신 치른 대가지정학 리스크 5개 시나리오에서 평균 최대낙폭을 9.62%로 억제한 멀티에이전트 시스템이 있습니다. 같은 조건에서 단일 모델 MVO는 15.49%까지 무너졌죠. 방어 전용으로 쓸 건지, 수익 추구용으로 쓸 건지를 먼저 결정하라는 게 이 논문의 핵심입니다. 둘 다 잡으려다 둘 다 놓…
#AI 트레이딩 #FinBERT #감성분석 #퀀트 #백테스트FinBERT 감성분석과 기술지표를 결합한 AI 트레이딩 전략 구현 가이드제 RSI 단독 전략은 2024년 1월~12월 백테스트에서 Sharpe 비율 0.82에 멈췄어요. 같은 기간 애플 실적 발표 직전 긍정 뉴스가 쏟아졌는데, RSI 과매도 신호만 기다리다 진입 타이밍을 놓쳤죠. FinBERT 감성 점수를 RSI와 AND 조건으로 결합했더니 Sharp…
#자동매매 #키움 REST API #한국투자증권 API #퀀트 #AI 트레이딩키움·한투 REST API 자동매매 구축 — OCX 탈출부터 토큰 캐싱까지OCX 컴포넌트가 크래시되면서 45분짜리 백테스트가 날아갔던 어느 금요일 밤, 저는 키움 OpenAPI+를 포기하고 REST API로 넘어가기로 결심했어요. 윈도우 전용 ActiveX는 도커 컨테이너에서 돌릴 수도 없고, 크래시 로그조차 제대로 안 남더라고요. 이 글을 읽고 나면 …
#AI 트레이딩 #퀀트 전략 #알고리즘 트레이딩 #백테스트 #자동화AI 퀀트 시대 전략 크라우딩 위험 — 2007년 멜트다운이 주는 경고지난달 FinRL 튜토리얼을 따라 DQN 기반 트레이딩 봇을 만들었어요. 백테스트 샤프 비율이 1.8이 나왔습니다. 그날 저녁, 비슷한 프레임워크로 비슷한 수치를 얻었다는 글을 세 군데에서 봤죠. 제 생각엔 퀀트 자동화 시대의 진짜 리스크는 백테스트 성능이 아니라 "남들과 똑같은 …