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2개의 글 · #포트폴리오최적화
2026년 3월 arXiv에 올라온 논문 하나가 눈에 들어왔어요. 양자 근사 최적화 알고리즘QAOA으로 포트폴리오 리밸런싱 스케줄을 짜니 고전 방법 대비 거래비용이 44.5% 줄었다는 겁니다. 저는 이 수치를 반쯤만 믿어요. 백테스트 결과가 실거래에서 재현되는 걸 다섯 번 겪어본 …
#Riskfolio-Lib #포트폴리오최적화 #퀀트 #파이썬 #리스크관리Riskfolio-Lib 리뷰 — 37개 리스크 지표가 필요한 사람, 과한 사람코스피 ETF와 미국 지수 ETF, 금과 국채를 섞은 12개 자산 바스켓을 Riskfolio-Lib으로 두 번 최적화했습니다. 표준편차 기준에서 단기 국채 ETF 하나가 41%를 가져갔는데, CVaR로 바꾸자 그 자리가 23%로 내려가고 원자재 비중이 올라왔습니다. 데이터도 기간도…