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2개의 글 · #생존편향
2023년 11월, 3년치 백테스트에서 Sharpe 3.2를 뽑아냈다. 연 수익률 27%, 최대낙폭 8%. 실계좌를 열었다. 3개월 뒤 누적 수익률은 -12%였고, Sharpe는 0.8이었다. 뭐가 문제였을까?
#백테스트 #생존편향 #퀀트전략 #상장폐지데이터 #KRX생존편향 없는 백테스트 — 상장폐지 데이터 누락이 수익률을 왜곡하는 이유와 해결법2023년 초, 간단한 모멘텀 전략을 5년 백테스트했더니 연평균 18% 수익이 나왔습니다. 흥분해서 실전 계좌에 넣었는데, 6개월 만에 -7%였죠. 나중에 알고 보니 백테스트 데이터에 상장폐지된 종목 200여 개가 빠져 있었습니다. 이걸 생존편향survivorship bias이라고…