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1개의 글 · #알고리즘거래
백테스트에서 "수수료 0.1%"라고 한 줄 쓰면 끝이었던 게 실전에선 4개로 쪼개집니다. 지연비용·명시비용·암묵비용·기회비용이 각자 다른 타이밍에 다른 크기로 발생해요. Perold가 1988년 제안한 Implementation ShortfallIS 프레임워크로 각 비용을 측정하면…