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백테스트에서 연 30% 수익률이 나왔는데 실전에선 -5%로 바뀌는 경험, 한 번쯤 있으시죠? 저는 2024년 초 KOSPI 종목 회전 전략을 워크포워드로 검증했을 때 샤프 비율 1.8이 나왔는데, 실계좌에서 3개월 돌렸더니 0.4로 떨어졌어요. 문제는 검증 구간이 운 좋게 상승장과…

작년 5월, 제가 개발한 모멘텀 전략이 백테스트에서 연환산 샤프비율 2.3을 찍었어요. 그런데 실전 투입 3개월 만에 수익률이 마이너스로 돌아섰죠. 문제는 파라미터 조합을 87가지나 시험한 끝에 얻은 최고 성과였다는 점입니다. 이 글을 읽으면 López de Prado가 제안한 D…

Transformer로 코스피200 종목 백테스트를 2024년 상반기 6개월 돌렸더니 샤프비율이 -0.14가 나왔어요. 20일 이동평균 크로스 전략샤프 0.31보다 훨씬 못한 수준이었죠. 이상했습니다. attention 가중치를 직접 뜯어보니 놀라운 사실을 발견했어요 — 모든 타임…

백테스트 과최적화를 막는 방법은 크게 두 갈래입니다. 하나는 전략을 만든 뒤 지표로 의심 신호를 탐지하는 방식이고, 다른 하나는 최적화 과정 자체에 검증 절차를 끼워넣는 방식이죠. Walk-Forward Optimization은 후자예요. 과거 데이터를 학습 구간과 미래 검증 구간…

샤프비율 2.1, 최대낙폭 8%, 승률 68%. 제가 재현 삼아 돌려본 이 전략은 백테스트에서 완벽해 보였어요. 그런데 GT-Score로 재평가하니 음수가 나왔습니다. 샤프비율은 속였지만, GT-Score는 파라미터 복잡도와 일관성 부족을 패널티로 쳐서 이 전략을 가짜로 판정했죠.…

작년 가을, 나는 코스피200 선물 데이지 스윙 전략 하나를 6개월 백테스트로 다듬었다. 최종 파라미터에서 나온 샤프지수는 2.1, 최대낙폭은 8.3%였다. 숫자만 보면 당장 자금을 넣어야 할 것 같았다. 그때 나를 붙잡은 건 딱 하나, "이 곡선이 너무 매끄럽다"는 찜찜함이었다.…