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2024년 여름, 강화학습 트레이딩 봇을 만들면서 일주일을 DQN과 PPO 중 무엇을 쓸지 고민했어요. 논문마다 "우리 알고리즘이 더 좋다"고 주장했거든요. 결국 둘 다 구현해서 돌려봤는데, 수익률 차이는 연 2.3%p였습니다. 그런데 거래비용 모델을 슬리피지 0.05%에서 0.1…

공개 비교 자료와 제가 직접 돌려본 결과 모두에서 Qlib이 Backtrader보다 속도가 약 10배 빨랐습니다. 같은 팩터 전략 기준 Qlib은 10초대, Backtrader는 2분 이상 걸리더라고요. ML 팩터 리서치가 목적이면 Qlib, 이벤트드리븐 로직을 손으로 배우려면 B…