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3개월치 데이터로 수수료 0.05%, 슬리피지 1틱을 가정해 백테스트를 돌리면 승률 62%가 나오던 전략이, 실거래로 옮기자마자 전혀 다른 손익 곡선을 그렸습니다. 오픈소스 트레이딩 엔진을 써본 분이라면 한 번쯤 겪었을 상황이죠. 원인은 대개 하나입니다 — 백테스트 엔진과 실거래 …

라이브 배포를 염두에 두고 백테스트 프레임워크를 바꾸기로 했습니다. Backtrader로 짠 모멘텀 전략을 NautilusTrader로 옮기는 작업을 시작했죠. 결론부터 말하면 첫 전략이 돌아가기까지 사흘이 걸렸어요. CSV 파일 하나로 시작했던 Backtrader와 달리, 데이터…