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작년 11월, LSTM 퀀트 전략의 검증 정확도가 유의미하게 개선됐다는 논문을 읽었어요. 비결은 TimeGAN이 생성한 합성 주가 시계열을 학습 데이터에 추가한 것이었죠. 흥분해서 논문을 세 번 읽었습니다. 하지만 결과 테이블을 보다가 의문이 들더라고요 — GAN이 만든 데이터가 …