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AI 도구 · 자동화 · 생산성
24개의 글 · #퀀트
미국 주식 데이터는 yfinance 한 줄이면 끝인데, KOSPI 종목 하나 받으려면 인증서·API 키·엔드포인트를 세 군데서 따로 관리해야 했습니다. 이 글을 읽고 나면 KRX 시세와 DART 공시를 하나의 MCP 서버로 통합해서 자동 수집하는 파이프라인을 만들 수 있게 됩니다.…
#OpenBB #오픈소스 #퀀트 #AI 에이전트 #MCPOpenBB 터미널에서 AI 에이전트 데이터 인프라로 — ODP 실사용 리뷰OpenBB CLI를 처음 설치했던 건 2022년, 게임스탑 사태 직후 대안을 찾던 시기였어요. 그런데 최근 다시 열어보니 화려한 터미널 화면 대신 pip install openbb 한 줄과 FastAPI 서버 주소만 남아 있더라고요. OpenBB가 터미널 프로젝트에서 AI 에이전…
#퀀트 #자동화 #금융데이터 #rag #파이프라인Sell-Side 리서치 자동 수집 — 접근권이 기술보다 큰 해자다지난해 8월, 브로커 리서치 300편을 수작업으로 다운받다가 자동화를 시도했어요. PDF 파싱은 3시간 만에 돌아갔는데, 정작 리서치 포털 로그인 단계에서 막혔습니다. 저는 헤지펀드 리서치 수집 파이프라인에서 기술 스택보다 접근권이 훨씬 큰 해자라고 생각해요. 파싱 로직을 짜는 건…
#백테스트 #퀀트 #zipline #lean #파이썬Zipline vs Lean — 로컬 백테스트 엔진 어느 쪽이 나을까?Zipline ingest-data를 돌렸더니 30분째 멈춰 있었습니다. Lean은 5분 만에 끝났는데 말이죠. 로컬 백테스트 엔진 둘을 6주 돌려본 결론은 명확해요. 파이썬에 익숙하고 단순 전략이면 Zipline-Reloaded, C 괜찮고 실전 연결까지 보면 Lean입니다.
#Riskfolio-Lib #포트폴리오최적화 #퀀트 #파이썬 #리스크관리Riskfolio-Lib 리뷰 — 37개 리스크 지표가 필요한 사람, 과한 사람코스피 ETF와 미국 지수 ETF, 금과 국채를 섞은 12개 자산 바스켓을 Riskfolio-Lib으로 두 번 최적화했습니다. 표준편차 기준에서 단기 국채 ETF 하나가 41%를 가져갔는데, CVaR로 바꾸자 그 자리가 23%로 내려가고 원자재 비중이 올라왔습니다. 데이터도 기간도…
#PyBroker #백테스트 #NumPy #Numba #퀀트백테스트 반복문이 10배 느린 이유 — PyBroker가 NumPy 벡터화와 Numba JIT로 속도를 끌어올린 구조pandas 반복문 백테스트가 52초 걸릴 때 PyBroker는 4.8초로 끝났어요. 공식 문서엔 "NumPy 벡터화와 Numba JIT로 가속"이라고만 적혀 있는데, 이게 실제로 어떻게 10배 속도를 내는지 직접 측정했습니다.