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AI 도구 · 자동화 · 생산성
2개의 글 · #샤프비율
작년 5월, 제가 개발한 모멘텀 전략이 백테스트에서 연환산 샤프비율 2.3을 찍었어요. 그런데 실전 투입 3개월 만에 수익률이 마이너스로 돌아섰죠. 문제는 파라미터 조합을 87가지나 시험한 끝에 얻은 최고 성과였다는 점입니다. 이 글을 읽으면 López de Prado가 제안한 D…
#퀀트트레이딩 #백테스트 #데이터오염 #팩터 #샤프비율롤링윈도우 팩터 파이프라인이 샤프비를 0.44 낮춘 이유: contamination 실측 가이드2024년 11월, 저는 213개 팩터로 구성한 롤링윈도우 파이프라인을 돌렸습니다. 백테스트 샤프비는 2.05였어요. 실제 운용에 들어가자 1.61로 떨어졌죠. 0.44 차이가 난 겁니다. 원인을 찾다가 arXiv 2507.07107 논문을 읽었는데, 중국 A주식 가격제한±10% …