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강화학습 퀀트 트레이딩 연구 167편을 정리한 서베이arXiv:2408.10932를 읽었습니다. 제가 확인하고 싶었던 건 하나였어요. "백테스트에서 작동하는 알고리즘이 실제 계좌에서도 수익을 내는가?" 결론부터 말하면, 간극은 여전히 컸습니다.

백테스트는 승률 70%인데 실거래는 손실이 나는 이유 중 하나가 코드가 배포 시점에 달라지는 겁니다. 제가 겪은 경우는 재조정 빈도가 일 단위에서 주 단위로 바뀐 케이스였어요. 연구와 실행을 하나의 코드베이스로 통합하고 싶다면 FinRL-X, 단순히 과거 데이터로 전략 아이디어만 …

2023년 11월, 3년치 백테스트에서 Sharpe 3.2를 뽑아냈다. 연 수익률 27%, 최대낙폭 8%. 실계좌를 열었다. 3개월 뒤 누적 수익률은 -12%였고, Sharpe는 0.8이었다. 뭐가 문제였을까?

평균회귀 전략을 백테스트했을 때 샤프비율 1.5가 나왔습니다. 슬리피지는 0.1%로 설정했죠. 그런데 같은 전략을 실전 계좌에 6개월 돌렸더니 샤프는 0.5로 떨어졌어요. 거래 빈도가 높을수록 격차가 컸습니다.