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AI 도구 · 자동화 · 생산성
40개의 글 · #백테스트
강화학습 퀀트 트레이딩 연구 167편을 정리한 서베이arXiv:2408.10932를 읽었습니다. 제가 확인하고 싶었던 건 하나였어요. "백테스트에서 작동하는 알고리즘이 실제 계좌에서도 수익을 내는가?" 결론부터 말하면, 간극은 여전히 컸습니다.
#백테스트 #look-ahead bias #LLM #퀀트트레이딩 #AI 에이전트백테스트 미래정보 누수를 LLM이 잡는다 — 오라클로 오라클을 죽이는 역설2024년 3월, 동료가 짠 백테스트 코드에서 look-ahead bias를 찾느라 오후를 다 썼어요. 종가 데이터를 t+1일 아침 시그널에 쓴 게 문제였죠. 수익률은 연 42%였는데, 그 한 줄 고치자 8%로 떨어졌습니다.
#퀀트트레이딩 #LLM #멀티에이전트 #백테스트 #LangGraphTradingAgents 리뷰 — 멀티에이전트 LLM이 트레이딩 팀을 흉내 낼 때 얻는 것과 잃는 것저희 블로그 파이프라인에서 한 초안이 중복 검사에 다섯 번 걸렸습니다. 원인은 코드블록 들여쓰기 겹침이었는데, 사람이 4-gram을 직접 계산해서야 특정됐어요. TradingAgents는 트레이딩 판단을 8개 역할로 쪼개 LangGraph로 엮은 프레임워크인데, 이런 멀티에이전트 …
#양자컴퓨팅 #포트폴리오최적화 #백테스트 #QAOA양자 컴퓨팅 포트폴리오 44% 거래비용 절감 — 백테스트 수치를 어디까지 믿을 것인가2026년 3월 arXiv에 올라온 논문 하나가 눈에 들어왔어요. 양자 근사 최적화 알고리즘QAOA으로 포트폴리오 리밸런싱 스케줄을 짜니 고전 방법 대비 거래비용이 44.5% 줄었다는 겁니다. 저는 이 수치를 반쯤만 믿어요. 백테스트 결과가 실거래에서 재현되는 걸 다섯 번 겪어본 …
#백테스트 #퀀트 #zipline #lean #파이썬Zipline vs Lean — 로컬 백테스트 엔진 어느 쪽이 나을까?Zipline ingest-data를 돌렸더니 30분째 멈춰 있었습니다. Lean은 5분 만에 끝났는데 말이죠. 로컬 백테스트 엔진 둘을 6주 돌려본 결론은 명확해요. 파이썬에 익숙하고 단순 전략이면 Zipline-Reloaded, C 괜찮고 실전 연결까지 보면 Lean입니다.
#PyBroker #백테스트 #NumPy #Numba #퀀트백테스트 반복문이 10배 느린 이유 — PyBroker가 NumPy 벡터화와 Numba JIT로 속도를 끌어올린 구조pandas 반복문 백테스트가 52초 걸릴 때 PyBroker는 4.8초로 끝났어요. 공식 문서엔 "NumPy 벡터화와 Numba JIT로 가속"이라고만 적혀 있는데, 이게 실제로 어떻게 10배 속도를 내는지 직접 측정했습니다.