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RSI 지표만 믿고 2년간 거래했더니 S&P 500보다 600bp 밑돌았습니다. 골든크로스도 마찬가지였어요. 26년 26만 거래일 실증 연구 결과, 개인투자자가 흔히 쓰는 기술적 시그널 6종 중 통계적으로 유의미한 건 0개였습니다. 제가 내린 결론은 이렇습니다. 백테스트 없는 시그…

백테스트에서 켈리 공식으로 계산한 30% 포지션을 그대로 실전에 적용했다가, 3개월 만에 계좌가 40% 넘게 녹아내린 적이 있어요. 이론적으로는 장기 성장률을 극대화하는 최적값이라고 배웠는데, 왜 이런 일이 생긴 걸까요? 문제는 우리가 추정한 승률과 손익비에 오차가 있다는 점이었습…

작년 5월, 백테스트 샤프비율 2.3을 보고 실계좌에 넣은 전략이 두 달 만에 18% 빠졌습니다. 같은 기간 S&P는 10% 올랐는데 제 전략은 5개월 동안 flat이었고, 결국 누적 손실은 40%까지 갔어요. 전략 하나를 완벽하게 만들려고 6개월을 썼지만, 시장이 조금만 바뀌니 …