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1개의 글 · #시계열예측
작년 가을, Transformer 모델로 코스피200 일봉 예측 백테스트를 6개월 돌렸어요. 전력 수요나 교통량 예측에서 훌륭한 성과를 낸 아키텍처였으니 기대가 컸습니다. 결과는 참담했죠. 예측값이 전부 평균 근처로 몰렸고, 단순 이동평균보다 샤프비율이 낮았어요. 제 생각엔 Tra…