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AI 도구 · 자동화 · 생산성
2개의 글 · #머신러닝
작년 가을, Transformer 모델로 코스피200 일봉 예측 백테스트를 6개월 돌렸어요. 전력 수요나 교통량 예측에서 훌륭한 성과를 낸 아키텍처였으니 기대가 컸습니다. 결과는 참담했죠. 예측값이 전부 평균 근처로 몰렸고, 단순 이동평균보다 샤프비율이 낮았어요. 제 생각엔 Tra…
#퀀트 #GAN #데이터증강 #머신러닝 #백테스트GAN 주가 데이터 증강 — 백테스트 성능 개선의 함정작년 11월, LSTM 퀀트 전략의 검증 정확도가 유의미하게 개선됐다는 논문을 읽었어요. 비결은 TimeGAN이 생성한 합성 주가 시계열을 학습 데이터에 추가한 것이었죠. 흥분해서 논문을 세 번 읽었습니다. 하지만 결과 테이블을 보다가 의문이 들더라고요 — GAN이 만든 데이터가 …