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AI 도구 · 자동화 · 생산성
2개의 글 · #FinRL-X
백테스트는 승률 70%인데 실거래는 손실이 나는 이유 중 하나가 코드가 배포 시점에 달라지는 겁니다. 제가 겪은 경우는 재조정 빈도가 일 단위에서 주 단위로 바뀐 케이스였어요. 연구와 실행을 하나의 코드베이스로 통합하고 싶다면 FinRL-X, 단순히 과거 데이터로 전략 아이디어만 …
#퀀트트레이딩 #Qlib #Backtrader #FinRL-X #백테스팅 #AI트레이딩Qlib vs Backtrader vs FinRL-X — 목적별 퀀트 프레임워크 선택 가이드공개 비교 자료와 제가 직접 돌려본 결과 모두에서 Qlib이 Backtrader보다 속도가 약 10배 빨랐습니다. 같은 팩터 전략 기준 Qlib은 10초대, Backtrader는 2분 이상 걸리더라고요. ML 팩터 리서치가 목적이면 Qlib, 이벤트드리븐 로직을 손으로 배우려면 B…