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백테스트에서 샤프지수 2.3이 나왔는데 실전에선 두 달 만에 원금 15% 날렸던 적이 있어요. 문제는 모델이 아니라 시퀀스 정렬 실수였더라고요. Adaptive Financial Transformer 논문을 읽으면서 제일 먼저 눈에 들어온 건 성능 숫자가 아니라 "백테스팅 오류를 …

공개 비교 자료와 제가 직접 돌려본 결과 모두에서 Qlib이 Backtrader보다 속도가 약 10배 빨랐습니다. 같은 팩터 전략 기준 Qlib은 10초대, Backtrader는 2분 이상 걸리더라고요. ML 팩터 리서치가 목적이면 Qlib, 이벤트드리븐 로직을 손으로 배우려면 B…

같은 이동평균 교차 전략을 Lean과 freqtrade에 구현했더니, Lean은 70줄의 C 클래스가 필요했고 freqtrade는 30줄의 Python 함수로 끝났습니다. 하지만 주식·선물·옵션까지 돌려보려는 순간 freqtrade는 손을 들었죠. 크립토 자동매매만 목표라면 fre…