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1개의 글 · #GT-Score
샤프비율 2.1, 최대낙폭 8%, 승률 68%. 제가 재현 삼아 돌려본 이 전략은 백테스트에서 완벽해 보였어요. 그런데 GT-Score로 재평가하니 음수가 나왔습니다. 샤프비율은 속였지만, GT-Score는 파라미터 복잡도와 일관성 부족을 패널티로 쳐서 이 전략을 가짜로 판정했죠.…