AI 도구 · 자동화 · 생산성
1개의 글 · #레짐
작년 여름, 3개월 걸려 만든 시장 미세구조 신호를 백테스트했더니 p-value가 0.41이 나왔어요. 교과서대로라면 "통계적으로 유의하지 않다"니까 버려야 맞죠. 그런데 결과를 VIX 구간별로 나눠 보니 고변동성 구간에선 샤프 비율이 1.2였고, 안정기엔 -0.3이더라고요. 저는…