불러오는 중…
AI 도구 · 자동화 · 생산성
2개의 글 · #GAN
2020년 3월 코로나 폭락 때 제가 돌리던 볼린저밴드 평균회귀 전략이 일주일 만에 계좌를 15% 날렸어요. 백테스트에선 샤프비율 1.8이 나왔던 모델이었습니다2017~2019 코스피200 선물 일봉 기준, 수수료 편도 0.02% 가정. arXiv에 올라온 2026년 1월 논문이 …
#퀀트 #GAN #데이터증강 #머신러닝 #백테스트GAN 주가 데이터 증강 — 백테스트 성능 개선의 함정작년 11월, LSTM 퀀트 전략의 검증 정확도가 유의미하게 개선됐다는 논문을 읽었어요. 비결은 TimeGAN이 생성한 합성 주가 시계열을 학습 데이터에 추가한 것이었죠. 흥분해서 논문을 세 번 읽었습니다. 하지만 결과 테이블을 보다가 의문이 들더라고요 — GAN이 만든 데이터가 …