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AI 도구 · 자동화 · 생산성
7개의 글 · #자동매매
라이브 배포를 염두에 두고 백테스트 프레임워크를 바꾸기로 했습니다. Backtrader로 짠 모멘텀 전략을 NautilusTrader로 옮기는 작업을 시작했죠. 결론부터 말하면 첫 전략이 돌아가기까지 사흘이 걸렸어요. CSV 파일 하나로 시작했던 Backtrader와 달리, 데이터…
#퀀트 #자동매매 #한국투자증권API #레이트리밋한국투자증권 API 초당 20건 제한, 70종목 처리하는 동적 배치 계산법종목 10개로 자동매매 봇을 돌릴 땐 아무 문제가 없었어요. 그런데 포트폴리오를 70종목으로 늘리자 HTTP 429 에러가 쏟아지면서 프로그램이 멈췄습니다. 한국투자증권 Open API는 초당 20건 호출 제한이 있거든요. 고정된 배치 크기로는 종목이 늘 때마다 한계에 부딪힐 수밖…
#백테스트 #LLM #퀀트 #룩어헤드 #자동매매 #AILLM 백테스트가 샤프 레이쇼를 부풀리는 이유 — 파라메트릭 미래 누수 방어법백테스트 결과가 의심스럽게 좋았습니다. 샤프 레이쇼 2 넘는데 실거래는 마이너스. point-in-time DB는 깨끗한데 원인은 다른 곳 — LLM이 사전학습 메모리로 미래를 이미 알고 있었던 겁니다. 코드 레벨 look-ahead 방어는 LLM 앞에서 무력화됩니다. 최근 논문 …
#백테스트 #퀀트 #자동매매 #파이썬 #VectorBT #Freqtrade백트레이더 5년 멈춤이 프레임워크 선택 기준을 바꾼 이유 — 2026 백테스트 도구 재평가Python 3.12로 환경을 올렸더니 백트레이더가 AttributeError: 'ix' 오류를 냈습니다. 파이썬 백테스팅 랜드스케이프 2026 보고서와 깃허브 릴리스 이력을 확인하니 2021년 마지막 릴리스 이후 업데이트가 중단됐어요. 제가 재검증한 결과, 신규 프로젝트는 Vec…
#한국투자증권 #KIS API #레이트리밋 #자동매매 #파이썬한투 KIS API 초당 20건 제한을 70종목에서 맞추는 법 — 고정 배치가 875% 초과를 만든 이유자동매매 시스템이 10종목에서는 멀쩡하게 돌아가다가, 70종목으로 늘리자마자 API 호출의 75%가 실패했습니다. 한국투자증권 KIS API의 초당 20건 제한 때문이었죠. 10종목용으로 짠 고정 배치 크기배치 20, 지연 0.2초를 70종목에 그대로 적용하니 초당 175건을 요청…
#자동매매 #키움 REST API #한국투자증권 API #퀀트 #AI 트레이딩키움·한투 REST API 자동매매 구축 — OCX 탈출부터 토큰 캐싱까지OCX 컴포넌트가 크래시되면서 45분짜리 백테스트가 날아갔던 어느 금요일 밤, 저는 키움 OpenAPI+를 포기하고 REST API로 넘어가기로 결심했어요. 윈도우 전용 ActiveX는 도커 컨테이너에서 돌릴 수도 없고, 크래시 로그조차 제대로 안 남더라고요. 이 글을 읽고 나면 …