AI 도구 · 자동화 · 생산성
1개의 글 · #통계검증
작년 5월, 제가 개발한 모멘텀 전략이 백테스트에서 연환산 샤프비율 2.3을 찍었어요. 그런데 실전 투입 3개월 만에 수익률이 마이너스로 돌아섰죠. 문제는 파라미터 조합을 87가지나 시험한 끝에 얻은 최고 성과였다는 점입니다. 이 글을 읽으면 López de Prado가 제안한 D…