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AI 도구 · 자동화 · 생산성
3개의 글 · #트레이딩
라이브 배포를 염두에 두고 백테스트 프레임워크를 바꾸기로 했습니다. Backtrader로 짠 모멘텀 전략을 NautilusTrader로 옮기는 작업을 시작했죠. 결론부터 말하면 첫 전략이 돌아가기까지 사흘이 걸렸어요. CSV 파일 하나로 시작했던 Backtrader와 달리, 데이터…
#퀀트 #백테스트 #워크포워드 #과최적화 #트레이딩워크포워드 최적화를 믿었다가 실계좌에서 깨진 이유작년 가을, 나는 코스피200 선물 데이지 스윙 전략 하나를 6개월 백테스트로 다듬었다. 최종 파라미터에서 나온 샤프지수는 2.1, 최대낙폭은 8.3%였다. 숫자만 보면 당장 자금을 넣어야 할 것 같았다. 그때 나를 붙잡은 건 딱 하나, "이 곡선이 너무 매끄럽다"는 찜찜함이었다.…
#퀀트 #백테스트 #VectorBT #Backtrader #트레이딩VectorBT vs Backtrader — 백만 거래 1초 시뮬 vs 라이브 브로커 연동, 프레임워크 선택 기준100만 건 거래 백테스트를 돌렸더니 Backtrader는 15분이 걸렸고 VectorBT는 0.8초 만에 끝났습니다. 하지만 Interactive Brokers 계좌에 연결하려 했을 때 상황은 정반대였어요. 전략 검증이 목적이면 VectorBT, 라이브 트레이딩까지 바로 연결하려…