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1개의 글 · #알고트레이딩
2024년 6월, 제가 만든 평균회귀 전략의 백테스트 샤프비율이 1.52였어요. 같은 전략을 바이낸스 선물에서 한 달 돌렸더니 0.48로 떨어졌습니다. 수수료는 정확하게 반영했는데 왜 이런 일이 생길까요? 문제는 슬리피지를 "고정 0.05%"로 퉁쳤다는 거였죠. 이 글을 읽으면 총…