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2개의 글 · #Transformer
Transformer로 코스피200 종목 백테스트를 2024년 상반기 6개월 돌렸더니 샤프비율이 -0.14가 나왔어요. 20일 이동평균 크로스 전략샤프 0.31보다 훨씬 못한 수준이었죠. 이상했습니다. attention 가중치를 직접 뜯어보니 놀라운 사실을 발견했어요 — 모든 타임…
#Transformer #시계열예측 #퀀트 #머신러닝 #금융AITransformer로 주가를 못 맞히는 이유 — 제곱손실 하 '예측 붕괴'의 이론적 한계작년 가을, Transformer 모델로 코스피200 일봉 예측 백테스트를 6개월 돌렸어요. 전력 수요나 교통량 예측에서 훌륭한 성과를 낸 아키텍처였으니 기대가 컸습니다. 결과는 참담했죠. 예측값이 전부 평균 근처로 몰렸고, 단순 이동평균보다 샤프비율이 낮았어요. 제 생각엔 Tra…