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1개의 글 · #포지션 사이징
백테스트에서 켈리 공식으로 계산한 30% 포지션을 그대로 실전에 적용했다가, 3개월 만에 계좌가 40% 넘게 녹아내린 적이 있어요. 이론적으로는 장기 성장률을 극대화하는 최적값이라고 배웠는데, 왜 이런 일이 생긴 걸까요? 문제는 우리가 추정한 승률과 손익비에 오차가 있다는 점이었습…