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강화학습 퀀트 트레이딩 연구 167편을 정리한 서베이arXiv:2408.10932를 읽었습니다. 제가 확인하고 싶었던 건 하나였어요. "백테스트에서 작동하는 알고리즘이 실제 계좌에서도 수익을 내는가?" 결론부터 말하면, 간극은 여전히 컸습니다.

2024년 3월, 동료가 짠 백테스트 코드에서 look-ahead bias를 찾느라 오후를 다 썼어요. 종가 데이터를 t+1일 아침 시그널에 쓴 게 문제였죠. 수익률은 연 42%였는데, 그 한 줄 고치자 8%로 떨어졌습니다.

저희 블로그 파이프라인에서 한 초안이 중복 검사에 다섯 번 걸렸습니다. 원인은 코드블록 들여쓰기 겹침이었는데, 사람이 4-gram을 직접 계산해서야 특정됐어요. TradingAgents는 트레이딩 판단을 8개 역할로 쪼개 LangGraph로 엮은 프레임워크인데, 이런 멀티에이전트 …

백테스트는 승률 70%인데 실거래는 손실이 나는 이유 중 하나가 코드가 배포 시점에 달라지는 겁니다. 제가 겪은 경우는 재조정 빈도가 일 단위에서 주 단위로 바뀐 케이스였어요. 연구와 실행을 하나의 코드베이스로 통합하고 싶다면 FinRL-X, 단순히 과거 데이터로 전략 아이디어만 …

2023년 11월, 3년치 백테스트에서 Sharpe 3.2를 뽑아냈다. 연 수익률 27%, 최대낙폭 8%. 실계좌를 열었다. 3개월 뒤 누적 수익률은 -12%였고, Sharpe는 0.8이었다. 뭐가 문제였을까?

2020년 3월 코로나 폭락 때 제가 돌리던 볼린저밴드 평균회귀 전략이 일주일 만에 계좌를 15% 날렸어요. 백테스트에선 샤프비율 1.8이 나왔던 모델이었습니다2017~2019 코스피200 선물 일봉 기준, 수수료 편도 0.02% 가정. arXiv에 올라온 2026년 1월 논문이 …