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작년 5월, 제가 개발한 모멘텀 전략이 백테스트에서 연환산 샤프비율 2.3을 찍었어요. 그런데 실전 투입 3개월 만에 수익률이 마이너스로 돌아섰죠. 문제는 파라미터 조합을 87가지나 시험한 끝에 얻은 최고 성과였다는 점입니다. 이 글을 읽으면 López de Prado가 제안한 D…

공개 비교 자료와 제가 직접 돌려본 결과 모두에서 Qlib이 Backtrader보다 속도가 약 10배 빨랐습니다. 같은 팩터 전략 기준 Qlib은 10초대, Backtrader는 2분 이상 걸리더라고요. ML 팩터 리서치가 목적이면 Qlib, 이벤트드리븐 로직을 손으로 배우려면 B…

Transformer로 코스피200 종목 백테스트를 2024년 상반기 6개월 돌렸더니 샤프비율이 -0.14가 나왔어요. 20일 이동평균 크로스 전략샤프 0.31보다 훨씬 못한 수준이었죠. 이상했습니다. attention 가중치를 직접 뜯어보니 놀라운 사실을 발견했어요 — 모든 타임…

백테스트에서 연 30% 수익률이 나왔는데, 실전 계좌는 6개월 동안 고작 4%였어요. 제가 2024년 초에 직접 겪은 일입니다. 전략 로직은 똑같은데 왜 이런 차이가 생길까요? 데이터 품질, 슬리피지 가정, 체결 시점 설정이 만드는 체계적 오차 — 이걸 '실행 리스크Implemen…

백테스트 과최적화를 막는 방법은 크게 두 갈래입니다. 하나는 전략을 만든 뒤 지표로 의심 신호를 탐지하는 방식이고, 다른 하나는 최적화 과정 자체에 검증 절차를 끼워넣는 방식이죠. Walk-Forward Optimization은 후자예요. 과거 데이터를 학습 구간과 미래 검증 구간…

같은 이동평균 교차 전략을 Lean과 freqtrade에 구현했더니, Lean은 70줄의 C 클래스가 필요했고 freqtrade는 30줄의 Python 함수로 끝났습니다. 하지만 주식·선물·옵션까지 돌려보려는 순간 freqtrade는 손을 들었죠. 크립토 자동매매만 목표라면 fre…