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AI 도구 · 자동화 · 생산성
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18개의 글 · #퀀트트레이딩
이번 달 arXiv에 올라온 논문 하나를 봤어요. GPT-4 Turbo가 캔들스틱 패턴을 인식하고 BUY·SELL 신호를 내는 과제에서 S&P 500 벤치마크를 앞섰다는 결과였죠. 제 생각엔 저 결과를 실전 자동매매 신호로 곧바로 쓰면 무너질 지점이 세 군데 명확하거든요. 벤치마크…
#퀀트트레이딩 #백테스트 #샤프비율 #과최적화 #통계검증 #DSRDeflated Sharpe Ratio 계산법 — 백테스트 과최적화를 걸러내는 통계 검증작년 5월, 제가 개발한 모멘텀 전략이 백테스트에서 연환산 샤프비율 2.3을 찍었어요. 그런데 실전 투입 3개월 만에 수익률이 마이너스로 돌아섰죠. 문제는 파라미터 조합을 87가지나 시험한 끝에 얻은 최고 성과였다는 점입니다. 이 글을 읽으면 López de Prado가 제안한 D…
#퀀트트레이딩 #Qlib #Backtrader #FinRL-X #백테스팅 #AI트레이딩Qlib vs Backtrader vs FinRL-X — 목적별 퀀트 프레임워크 선택 가이드공개 비교 자료와 제가 직접 돌려본 결과 모두에서 Qlib이 Backtrader보다 속도가 약 10배 빨랐습니다. 같은 팩터 전략 기준 Qlib은 10초대, Backtrader는 2분 이상 걸리더라고요. ML 팩터 리서치가 목적이면 Qlib, 이벤트드리븐 로직을 손으로 배우려면 B…
#Transformer #주식예측 #attention메커니즘 #과최적화 #퀀트트레이딩Transformer 주식 예측의 3가지 치명적 함정 — Attention이 퇴화하는 순간Transformer로 코스피200 종목 백테스트를 2024년 상반기 6개월 돌렸더니 샤프비율이 -0.14가 나왔어요. 20일 이동평균 크로스 전략샤프 0.31보다 훨씬 못한 수준이었죠. 이상했습니다. attention 가중치를 직접 뜯어보니 놀라운 사실을 발견했어요 — 모든 타임…
#백테스트 #실행리스크 #슬리피지 #퀀트트레이딩 #체결가정백테스트 실행 리스크 — 실전 성과 차이를 정량화하는 4단계 진단법백테스트에서 연 30% 수익률이 나왔는데, 실전 계좌는 6개월 동안 고작 4%였어요. 제가 2024년 초에 직접 겪은 일입니다. 전략 로직은 똑같은데 왜 이런 차이가 생길까요? 데이터 품질, 슬리피지 가정, 체결 시점 설정이 만드는 체계적 오차 — 이걸 '실행 리스크Implemen…
#퀀트트레이딩 #백테스트 #Walk-Forward Optimization #과최적화 #WFEWalk-Forward Optimization 실전 가이드 — WFE 0.5 이하면 과최적화 경고백테스트 과최적화를 막는 방법은 크게 두 갈래입니다. 하나는 전략을 만든 뒤 지표로 의심 신호를 탐지하는 방식이고, 다른 하나는 최적화 과정 자체에 검증 절차를 끼워넣는 방식이죠. Walk-Forward Optimization은 후자예요. 과거 데이터를 학습 구간과 미래 검증 구간…