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백테스트에서 연 30% 수익률이 나왔는데, 실전 계좌는 6개월 동안 고작 4%였어요. 제가 2024년 초에 직접 겪은 일입니다. 전략 로직은 똑같은데 왜 이런 차이가 생길까요? 데이터 품질, 슬리피지 가정, 체결 시점 설정이 만드는 체계적 오차 — 이걸 '실행 리스크Implemen…

백테스트 과최적화를 막는 방법은 크게 두 갈래입니다. 하나는 전략을 만든 뒤 지표로 의심 신호를 탐지하는 방식이고, 다른 하나는 최적화 과정 자체에 검증 절차를 끼워넣는 방식이죠. Walk-Forward Optimization은 후자예요. 과거 데이터를 학습 구간과 미래 검증 구간…

샤프비율 2.1, 최대낙폭 8%, 승률 68%. 제가 재현 삼아 돌려본 이 전략은 백테스트에서 완벽해 보였어요. 그런데 GT-Score로 재평가하니 음수가 나왔습니다. 샤프비율은 속였지만, GT-Score는 파라미터 복잡도와 일관성 부족을 패널티로 쳐서 이 전략을 가짜로 판정했죠.…

작년 가을, 나는 코스피200 선물 데이지 스윙 전략 하나를 6개월 백테스트로 다듬었다. 최종 파라미터에서 나온 샤프지수는 2.1, 최대낙폭은 8.3%였다. 숫자만 보면 당장 자금을 넣어야 할 것 같았다. 그때 나를 붙잡은 건 딱 하나, "이 곡선이 너무 매끄럽다"는 찜찜함이었다.…

작년 11월, LSTM 퀀트 전략의 검증 정확도가 유의미하게 개선됐다는 논문을 읽었어요. 비결은 TimeGAN이 생성한 합성 주가 시계열을 학습 데이터에 추가한 것이었죠. 흥분해서 논문을 세 번 읽었습니다. 하지만 결과 테이블을 보다가 의문이 들더라고요 — GAN이 만든 데이터가 …

100만 건 거래 백테스트를 돌렸더니 Backtrader는 15분이 걸렸고 VectorBT는 0.8초 만에 끝났습니다. 하지만 Interactive Brokers 계좌에 연결하려 했을 때 상황은 정반대였어요. 전략 검증이 목적이면 VectorBT, 라이브 트레이딩까지 바로 연결하려…