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AI 도구 · 자동화 · 생산성
41개의 글 · #백테스트
Python 3.12로 환경을 올렸더니 백트레이더가 AttributeError: 'ix' 오류를 냈습니다. 파이썬 백테스팅 랜드스케이프 2026 보고서와 깃허브 릴리스 이력을 확인하니 2021년 마지막 릴리스 이후 업데이트가 중단됐어요. 제가 재검증한 결과, 신규 프로젝트는 Vec…
#CPCV #워크포워드 #백테스트 #과최적화 #퀀트워크포워드 vs CPCV 백테스트 — 과최적화 잡는 실전 비교백테스트에서 연 30% 수익률이 나왔는데 실전에선 -5%로 바뀌는 경험, 한 번쯤 있으시죠? 저는 2024년 초 KOSPI 종목 회전 전략을 워크포워드로 검증했을 때 샤프 비율 1.8이 나왔는데, 실계좌에서 3개월 돌렸더니 0.4로 떨어졌어요. 문제는 검증 구간이 운 좋게 상승장과…
#LLM #퀀트트레이딩 #백테스트 #자동화LLM 차트 판독을 실전 신호로 쓰면 안 되는 이유 — 벤치마크와 실전 사이 간극이번 달 arXiv에 올라온 논문 하나를 봤어요. GPT-4 Turbo가 캔들스틱 패턴을 인식하고 BUY·SELL 신호를 내는 과제에서 S&P 500 벤치마크를 앞섰다는 결과였죠. 제 생각엔 저 결과를 실전 자동매매 신호로 곧바로 쓰면 무너질 지점이 세 군데 명확하거든요. 벤치마크…
#백테스트 #생존편향 #퀀트전략 #상장폐지데이터 #KRX생존편향 없는 백테스트 — 상장폐지 데이터 누락이 수익률을 왜곡하는 이유와 해결법2023년 초, 간단한 모멘텀 전략을 5년 백테스트했더니 연평균 18% 수익이 나왔습니다. 흥분해서 실전 계좌에 넣었는데, 6개월 만에 -7%였죠. 나중에 알고 보니 백테스트 데이터에 상장폐지된 종목 200여 개가 빠져 있었습니다. 이걸 생존편향survivorship bias이라고…
#AI 퀀트 #변동성 예측 #시계열 파운데이션 모델 #백테스트 #모델 평가시계열 파운데이션 모델 변동성 예측, HAR 벤치마크부터 재보세요지난주 슬랙에 링크 하나가 올라왔어요. 제목만 보면 마음이 흔들립니다. 추가 학습 없이 어떤 시계열이든 예측한다는 문구였죠. 이런 톤의 홍보 문구는 시계열 파운데이션 모델 쪽에 흔합니다. 퀀트 작업을 하다 보면 자주 만납니다.
#퀀트트레이딩 #백테스트 #샤프비율 #과최적화 #통계검증 #DSRDeflated Sharpe Ratio 계산법 — 백테스트 과최적화를 걸러내는 통계 검증작년 5월, 제가 개발한 모멘텀 전략이 백테스트에서 연환산 샤프비율 2.3을 찍었어요. 그런데 실전 투입 3개월 만에 수익률이 마이너스로 돌아섰죠. 문제는 파라미터 조합을 87가지나 시험한 끝에 얻은 최고 성과였다는 점입니다. 이 글을 읽으면 López de Prado가 제안한 D…