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2025년 3월 arXiv에 올라온 논문이 제 백테스트 결과표를 다시 꺼내보게 했어요. 제 LSTM 전략은 60일 창에서 그래디언트 소실로 불안정했는데, 이 논문은 xLSTM 메모리 구조로 샤프지수를 1.2에서 2.8까지 올렸거든요. 핵심은 sLSTM의 지수 게이팅과 mLSTM의 …

RSI 지표만 믿고 2년간 거래했더니 S&P 500보다 600bp 밑돌았습니다. 골든크로스도 마찬가지였어요. 26년 26만 거래일 실증 연구 결과, 개인투자자가 흔히 쓰는 기술적 시그널 6종 중 통계적으로 유의미한 건 0개였습니다. 제가 내린 결론은 이렇습니다. 백테스트 없는 시그…

2024년 여름, 강화학습 트레이딩 봇을 만들면서 일주일을 DQN과 PPO 중 무엇을 쓸지 고민했어요. 논문마다 "우리 알고리즘이 더 좋다"고 주장했거든요. 결국 둘 다 구현해서 돌려봤는데, 수익률 차이는 연 2.3%p였습니다. 그런데 거래비용 모델을 슬리피지 0.05%에서 0.1…

2024년 6월, 제가 만든 평균회귀 전략의 백테스트 샤프비율이 1.52였어요. 같은 전략을 바이낸스 선물에서 한 달 돌렸더니 0.48로 떨어졌습니다. 수수료는 정확하게 반영했는데 왜 이런 일이 생길까요? 문제는 슬리피지를 "고정 0.05%"로 퉁쳤다는 거였죠. 이 글을 읽으면 총…

Python 3.12로 환경을 올렸더니 백트레이더가 AttributeError: 'ix' 오류를 냈습니다. 파이썬 백테스팅 랜드스케이프 2026 보고서와 깃허브 릴리스 이력을 확인하니 2021년 마지막 릴리스 이후 업데이트가 중단됐어요. 제가 재검증한 결과, 신규 프로젝트는 Vec…

백테스트에서 연 30% 수익률이 나왔는데 실전에선 -5%로 바뀌는 경험, 한 번쯤 있으시죠? 저는 2024년 초 KOSPI 종목 회전 전략을 워크포워드로 검증했을 때 샤프 비율 1.8이 나왔는데, 실계좌에서 3개월 돌렸더니 0.4로 떨어졌어요. 문제는 검증 구간이 운 좋게 상승장과…