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AI 도구 · 자동화 · 생산성
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45개의 글 · #백테스트
작년 5월, 백테스트 샤프비율 2.3을 보고 실계좌에 넣은 전략이 두 달 만에 18% 빠졌습니다. 같은 기간 S&P는 10% 올랐는데 제 전략은 5개월 동안 flat이었고, 결국 누적 손실은 40%까지 갔어요. 전략 하나를 완벽하게 만들려고 6개월을 썼지만, 시장이 조금만 바뀌니 …
#퀀트트레이딩 #백테스트 #데이터오염 #팩터 #샤프비율롤링윈도우 팩터 파이프라인이 샤프비를 0.44 낮춘 이유: contamination 실측 가이드2024년 11월, 저는 213개 팩터로 구성한 롤링윈도우 파이프라인을 돌렸습니다. 백테스트 샤프비는 2.05였어요. 실제 운용에 들어가자 1.61로 떨어졌죠. 0.44 차이가 난 겁니다. 원인을 찾다가 arXiv 2507.07107 논문을 읽었는데, 중국 A주식 가격제한±10% …
#AI 트레이딩 #퀀트 전략 #알고리즘 트레이딩 #백테스트 #자동화AI 퀀트 시대 전략 크라우딩 위험 — 2007년 멜트다운이 주는 경고지난달 FinRL 튜토리얼을 따라 DQN 기반 트레이딩 봇을 만들었어요. 백테스트 샤프 비율이 1.8이 나왔습니다. 그날 저녁, 비슷한 프레임워크로 비슷한 수치를 얻었다는 글을 세 군데에서 봤죠. 제 생각엔 퀀트 자동화 시대의 진짜 리스크는 백테스트 성능이 아니라 "남들과 똑같은 …
#LLM 트레이딩 #AI 퀀트 #모멘텀 전략 #백테스트 #재현성LLM 트레이딩 논문 샤프 1.06 — 재현 가능성 체크리스트 4가지arXiv에서 "ChatGPT가 샤프 비율 두 배로 올렸다"는 논문 제목을 보고 프롬프트를 복사하려 PDF를 열었습니다. 연 수익률 24%에서 30%로 올렸다는 결과가 눈에 띄더군요. 하지만 프롬프트 전문은 부록에도 없었고, 사용한 뉴스 API 출처도 "commercial prov…
#강화학습 #FinRL #AI 퀀트 #자동매매 #백테스트강화학습 주식 자동매매 — FinRL DQN·PPO·A2C 실전 비교와 3가지 함정DQN으로 첫 백테스트를 돌렸더니 연 수익률이 67%로 나왔습니다. 슬리피지와 거래 수수료를 넣자 12%로 떨어지더군요. FinRL 라이브러리로 DQN·PPO·A2C 세 알고리즘을 6개월간 돌려본 결론은 명확합니다. 안정성 우선이면 PPO, 빠른 프로토타이핑이면 A2C, 탐험 전략…